Financial data

שם הקורס: Financial Data

שם המרצה: לירון רייטר גביש

מטרת הקורס:
היכרות עם מודלים לחישוב תשואות ונתוני תומכי החלטה המשקיע בשוק ההון בישראל.
קורס זה הינו קורס ייחודי אשר הדגש בו הינו התנסות ולימוד באמצעות מערכות תומכות מסחר,
הלומדים בקורס יכירו את סוגי ני"ע השכיחים בבורסה בארץ, יבינו את אופן המסחר, ויכירו מגוון
נושאים תיאורטיים החיוניים למסחר ולניהול תיקי השקעות.

במהלך הקורס יקבע מועד לסיור לימודי בחדר עסקאות או בבורסה.

 

דרישות הקורס:

  1.  נוכחות חובה
  2. עמידה במטלות הקורס והגשתן במועדן.

מרכיבי הציון:
יוגשו תרגילים בנושאי מסחר, ותרגיל מסכם:
– בחינה 70%
– תרגיל מסכם 20%
– נוכחות + תרגילים בכיתה 10%

 

תוכן הקורס:

שבוע 1-2 :​

מבנה שוק ההון בישראל, השוק הראשוני, השוק המשני: הבורסה לניירות ערך ושיטות המסחר, שלבי המסחר בתל אביב, עשיית שוק. היכרות מערכת "מגמה"
תוכנת מסחר תומכת החלטה.

שבוע 3-5 :​

חזרה על מודל CAPM בשיטת אמידה OLS . מודלים נוספים להערכת תשואת מניות: (3 Factor Model, Historical and Implied Volatility, Models of changing volatility GARCH)​

שבוע 6-7 :​

קרנות נאמנות ותעודות סל: סיווג, יתרונות וחסרונות, מדידת ביצועים ] Sharpe ,
Treynor, Jensen )​

שבוע 8-11 :​

עקרונות בסיסיים בבניית תיק השקעות מדדים לבחינת סיכון התיק, התאמה בין – צרכי ניהול הכספים לבחירת הנכסים. ריאלי נומינלי, תשואה אלטרנטבית. מהתיזה
הכללית לניהול תיק אג"ח ומניות יישום ותרגול תוך בניית תיק השקעות.​

שבוע 11-12 :​ אג"ח קונצרני פרמטרים להשקעה. השפעת גורמי מיקרו ומאקרו על תיק הנכסים. חזרה למבחן.​

 

בבליוגרפיה:

  1. משה בן חורין, שוק ההון וניירות הערך, מהדורה מעודכנת "הוצאת צ'ריקובר", 1991
  2. משה בן חורין, יסודות המימון והניהול הפיננסי, הקריה האקדמית אונו, מהדורה - ראשונה 2009
  3. דורון שלפר, הבורסה לניירות ערך ושוקי ההון , מהדורה חמישית, ספריית גלובס, 2001
  4.  אתר הבורסה לניירות ערך בתל אביב:https://www.tase.co.il/he
  5.  5.Campbell, J.Y, Lo, A.W., and MacKinlay, A.C. (1997). The Econometrics of
    Financial Markets. Princeton University Press.

 

 

��� ����   ������